PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMV.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMV.L с HMEF.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - EMMV.L tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (Net) while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMMV.L returned 5.62%/yr vs 44.73%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMMV.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.

Доходность

Сравнение доходности EMMV.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMMV.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMMV.L показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции EMMV.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 5.62% против 44.73% соответственно.

EMMV.L

1 день
0.25%
1 месяц
-6.70%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.47%
1 год
16.51%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.62%
Всё время*
4.06%

HMEF.L

1 день
1.33%
1 месяц
-8.56%
6 месяцев
11.11%
С начала года
17.70%
1 год
33.55%
3 года*
19.69%
5 лет*
6.72%
10 лет*
44.73%
Всё время*
158.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMV.L и HMEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		12.47%12.62%8.30%8.03%-14.19%4.40%7.89%6.68%-5.45%26.38%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		17.70%33.96%7.26%7.85%-19.63%-3.16%18.32%17.27%-14.74%120.60%

Correlation

The correlation between EMMV.L and HMEF.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.88

The correlation between EMMV.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMV.L и HMEF.L

Секторы
EMMV.L
HMEF.L

Технологии

37.3%
43.6%

Финансовые услуги

18.2%
18.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.0%

Промышленность

5.8%
6.0%

Здравоохранение

5.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.6%

Коммунальные услуги

4.2%
1.9%

Энергетика

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
5.5%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

EMMV.L
37.3%
HMEF.L
43.6%

Финансовые услуги

EMMV.L
18.2%
HMEF.L
18.9%

Коммуникационные услуги

EMMV.L
10.1%
HMEF.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

EMMV.L
6.7%
HMEF.L
8.0%

Промышленность

EMMV.L
5.8%
HMEF.L
6.0%

Здравоохранение

EMMV.L
5.5%
HMEF.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

EMMV.L
5.5%
HMEF.L
2.6%

Коммунальные услуги

EMMV.L
4.2%
HMEF.L
1.9%

Энергетика

EMMV.L
3.5%
HMEF.L
3.4%

Сырьевые материалы

EMMV.L
2.6%
HMEF.L
5.5%

Недвижимость

EMMV.L
0.6%
HMEF.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EMMV.L:
EMMV.L с EIMI.LEMMV.L с CSP1.LEMMV.L с FLES.LEMMV.L с IUIT.LEMMV.L с IWDA.LEMMV.L с IGLN.LEMMV.L с ISAC.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L

Доходность на риск

EMMV.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMV.L
Ранг доходности на риск EMMV.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMV.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMV.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMV.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMV.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMV.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMV.LHMEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.56

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.12

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.55

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

8.08

-2.74

EMMV.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMV.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMEF.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMV.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMV.L и HMEF.L

Максимальная просадка EMMV.L за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMV.L и HMEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMV.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-39.89%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.08%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-16.21%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-34.73%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-39.89%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-9.79%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-11.05%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.14%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMV.L и HMEF.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) составляет 6.25%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что EMMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMV.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

9.04%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

19.33%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

21.47%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

19.17%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

141.99%

-127.92%

Сравнение комиссий EMMV.L и HMEF.L

EMMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMV.L и HMEF.L

EMMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.73%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%37.43%168.62%225.12%

Часто задаваемые вопросы

EMMV.L and HMEF.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EMMV.L.

EMMV.L tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (Net), while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for EMMV.L and 0.15% for HMEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMV.L и HMEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор