PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMV.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMV.L с EMXC.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMMV.L tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (Net) while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMMV.L returned 5.22%/yr vs 10.86%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMMV.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMMV.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMMV.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMMV.L показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 23.29%.

EMMV.L

1 день
0.25%
1 месяц
-6.70%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.47%
1 год
16.51%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.62%
Всё время*
4.06%

EMXC.L

1 день
0.21%
1 месяц
-12.17%
6 месяцев
16.96%
С начала года
23.29%
1 год
44.46%
3 года*
24.34%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMV.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		12.47%12.62%8.30%8.03%-14.19%4.40%27.79%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		23.29%53.41%-3.23%22.38%-23.72%1.12%72.37%

Correlation

The correlation between EMMV.L and EMXC.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.82

The correlation between EMMV.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMV.L и EMXC.L

Секторы
EMMV.L
EMXC.L

Технологии

37.3%
51.8%

Финансовые услуги

18.2%
17.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.3%

Промышленность

5.8%
7.1%

Здравоохранение

5.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.6%

Коммунальные услуги

4.2%
1.9%

Энергетика

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
6.1%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Технологии

EMMV.L
37.3%
EMXC.L
51.8%

Финансовые услуги

EMMV.L
18.2%
EMXC.L
17.2%

Коммуникационные услуги

EMMV.L
10.1%
EMXC.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

EMMV.L
6.7%
EMXC.L
4.3%

Промышленность

EMMV.L
5.8%
EMXC.L
7.1%

Здравоохранение

EMMV.L
5.5%
EMXC.L
1.9%

Потребительский защитный сектор

EMMV.L
5.5%
EMXC.L
2.6%

Коммунальные услуги

EMMV.L
4.2%
EMXC.L
1.9%

Энергетика

EMMV.L
3.5%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

EMMV.L
2.6%
EMXC.L
6.1%

Недвижимость

EMMV.L
0.6%
EMXC.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EMMV.L:
EMMV.L с EIMI.LEMMV.L с CSP1.LEMMV.L с FLES.LEMMV.L с IUIT.LEMMV.L с IWDA.LEMMV.L с IGLN.LEMMV.L с ISAC.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.LEMXC.L с XEMD.L

Доходность на риск

EMMV.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMV.L
Ранг доходности на риск EMMV.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMV.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMV.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMV.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMV.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMV.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMV.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.17

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.66

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

8.62

-3.28

EMMV.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMV.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMV.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMV.L и EMXC.L

Максимальная просадка EMMV.L за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMV.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMV.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-42.21%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-16.67%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-21.96%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-41.31%

+18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-13.44%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-12.61%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.15%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMV.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EMMV.L) составляет 6.25%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что EMMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMV.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

10.79%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

24.90%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

27.21%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

22.42%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

22.22%

-8.15%

Сравнение комиссий EMMV.L и EMXC.L

EMMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMV.L и EMXC.L

Ни EMMV.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMMV.L and EMXC.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EMMV.L.

EMMV.L tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (Net), while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for EMMV.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMV.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор