Сравнение EMLP.L с UBXX.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLP.L returned 4.40%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
UBXX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | -2.61% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.14% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -1.40% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and UBXX.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
UBXX.L
Сравнение EMLP.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.13 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 19.08 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.81 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -16.83% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -1.93% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -2.59% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -16.83% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.07% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.72% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.42% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и UBXX.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.67% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 2.32% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 2.85% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 4.25% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 4.96% | +4.56% |
Сравнение комиссий EMLP.L и UBXX.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и UBXX.L
EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and UBXX.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBXX.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBXX.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: PIMCO and UBS. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор