Сравнение EMLP.L с TAHY.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMLP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMLP.L returned 4.78%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
EMLP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.95%
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 2.55% | 9.09% | -1.67% | 7.52% | 5.55% | -2.06% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and TAHY.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
TAHY.L
Сравнение EMLP.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.92 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 2.26 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и TAHY.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -53.09%, что больше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.09% | -40.62% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.98% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -7.70% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -15.32% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -21.35% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.43% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и TAHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.23%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.17% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 5.89% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 7.52% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 14.73% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 14.73% | -5.55% |
Сравнение комиссий EMLP.L и TAHY.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и TAHY.L
Ни EMLP.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and TAHY.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAHY.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAHY.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: PIMCO and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор