Сравнение EMLP.L с PEMD.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLP.L returned 4.40%/yr vs 3.39%/yr for PEMD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for PEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и PEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как PEMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PEMD.L с доходностью 2.00%.
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и PEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | -1.46% | -0.32% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.96% | 4.77% | 8.05% | 5.06% | -6.65% | -1.65% | 2.16% | 8.95% | 1.13% | -1.10% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and PEMD.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between EMLP.L and PEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. PEMD.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
PEMD.L
Сравнение EMLP.L c PEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | PEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.45 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.16 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и PEMD.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки PEMD.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и PEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -18.93% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.54% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -9.01% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -13.78% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.18% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.55% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.56% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и PEMD.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.50%, в то время как у Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.34% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 5.60% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 7.22% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.98% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.31% | -2.79% |
Сравнение комиссий EMLP.L и PEMD.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PEMD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и PEMD.L
EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and PEMD.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.25% for PEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и PEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор