Сравнение EMLO.L с VDET.L
EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLO.L returned 3.09%/yr vs 3.41%/yr for VDET.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLO.L charges 0.47%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLO.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLO.L торгуется в GBp, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLO.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VDET.L с доходностью 1.72%.
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLO.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 9.65% | 8.46% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.69% | 3.74% | 8.26% | 3.94% | -5.20% | -0.83% | 2.96% | 8.80% | 3.90% |
Correlation
The correlation between EMLO.L and VDET.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between EMLO.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLO.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
EMLO.L
VDET.L
Сравнение EMLO.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLO.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.17 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.52 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLO.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.57 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EMLO.L и VDET.L
Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки VDET.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLO.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -15.18% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -4.83% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -8.51% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -11.60% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.51% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.11% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.61% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLO.L и VDET.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) имеют волатильность 1.98% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLO.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.28% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.69% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.68% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 9.74% | -1.19% |
Сравнение комиссий EMLO.L и VDET.L
EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLO.L и VDET.L
Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VDET.L в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMLO.L and VDET.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for EMLO.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLO.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор