Сравнение EMLO.L с LEMB.L
EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLO.L returned 3.09%/yr vs 2.25%/yr for LEMB.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EMLO.L charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLO.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLO.L торгуется в GBp, в то время как LEMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLO.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 2.21%.
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам EMLO.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 9.65% | 8.46% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 2.17% | 4.47% | 2.42% | 3.79% | -6.69% | -1.30% | 1.22% | 9.57% | 5.53% |
Correlation
The correlation between EMLO.L and LEMB.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between EMLO.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLO.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
EMLO.L
LEMB.L
Сравнение EMLO.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLO.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.55 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.62 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLO.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EMLO.L и LEMB.L
Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки LEMB.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLO.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -23.69% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -4.62% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -8.77% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -13.94% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.12% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -10.59% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLO.L и LEMB.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) имеют волатильность 1.98% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLO.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.04% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.39% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.73% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 9.72% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 12.02% | -3.47% |
Сравнение комиссий EMLO.L и LEMB.L
EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLO.L и LEMB.L
Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности LEMB.L в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
EMLO.L and LEMB.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.47% for EMLO.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLO.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор