Сравнение EMLI.L с HYGB.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 4.12%/yr vs 2.83%/yr for HYGB.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как HYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.68%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.13%
HYGB.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.89% | 16.62% | -3.24% | 13.70% | -5.63% | -5.51% | 1.91% | 13.04% | -9.15% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.68% | 9.22% | 11.83% | 7.02% | -12.94% | -0.32% | 5.02% | 15.45% | -30.18% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and HYGB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between EMLI.L and HYGB.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
HYGB.L
Сравнение EMLI.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLI.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.75 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 12.04 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и HYGB.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -37.51% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -2.91% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -4.72% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -25.04% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.40% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -21.18% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.67% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и HYGB.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.31% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.67% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 5.35% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 17.85% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 17.17% | -7.69% |
Сравнение комиссий EMLI.L и HYGB.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и HYGB.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.90% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and HYGB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор