Сравнение EMLI.L с EMLB.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from PIMCO - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLI.L returned 3.13%/yr vs 3.12%/yr for EMLB.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for EMLB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и EMLB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у EMLB.L с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMLI.L имеют среднегодовую доходность 3.13%, а акции EMLB.L немного отстают с 3.12%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.13%
EMLB.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам EMLI.L и EMLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.89% | 16.62% | -3.24% | 13.70% | -5.63% | -5.51% | 1.91% | 13.04% | -6.89% | 12.58% |
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.55% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -6.90% | 12.55% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and EMLB.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between EMLI.L and EMLB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. EMLB.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
EMLB.L
Сравнение EMLI.L c EMLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLI.L | EMLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.98 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и EMLB.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки EMLB.L в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и EMLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -29.75% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -5.48% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -7.50% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -20.09% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -21.37% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.40% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -9.33% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.68% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и EMLB.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) составляет 1.60%, в то время как у PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.78% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 6.18% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.00% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 9.48% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.58% | -0.10% |
Сравнение комиссий EMLI.L и EMLB.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EMLB.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и EMLB.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.90% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and EMLB.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.39% for EMLB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и EMLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор