Сравнение EMLC.L с XUEM.L
EMLC.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLC.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLC.L returned 1.79%/yr vs 1.71%/yr for XUEM.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLC.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLC.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.49%.
EMLC.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 1.34% | 17.98% | -2.29% | 10.29% | -9.98% | -9.75% | 2.70% | 9.54% | -5.66% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.37% | 3.10% | 15.16% | 1.31% |
Correlation
The correlation between EMLC.L and XUEM.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г. | 0.57 |
The correlation between EMLC.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMLC.L
XUEM.L
Сравнение EMLC.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.77 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 11.66 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMLC.L за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -29.93% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -3.87% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -8.11% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -29.93% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.74% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -7.54% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.92% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC.L и XUEM.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.85% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 3.99% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 4.96% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.91% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 10.67% | -1.44% |
Сравнение комиссий EMLC.L и XUEM.L
EMLC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC.L и XUEM.L
EMLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC.L and XUEM.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.L.
EMLC.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EMLC.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLC.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор