Сравнение EMLC.L с VDET.L
EMLC.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLC.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLC.L returned 1.79%/yr vs 2.13%/yr for VDET.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLC.L charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLC.L и VDET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLC.L показывает доходность 1.34%, а VDET.L немного ниже – 1.30%.
EMLC.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 1.34% | 17.98% | -2.29% | 10.29% | -9.98% | -9.75% | 2.70% | 9.54% | -8.44% | 7.58% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.30% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -1.76% | 6.08% | 13.12% | -2.74% | 4.31% |
Correlation
The correlation between EMLC.L and VDET.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between EMLC.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
EMLC.L
VDET.L
Сравнение EMLC.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.29 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 9.22 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC.L и VDET.L
Максимальная просадка EMLC.L за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки VDET.L в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -24.10% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -3.55% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -6.04% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -24.10% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.70% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -4.89% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.88% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC.L и VDET.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.85% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 3.77% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 4.74% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 7.18% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 7.66% | +1.57% |
Сравнение комиссий EMLC.L и VDET.L
EMLC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC.L и VDET.L
EMLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC.L and VDET.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.L.
EMLC.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EMLC.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLC.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор