Сравнение EMLC.L с GDGB.L
EMLC.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc)) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMLC.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLC.L returned 1.79%/yr vs 17.33%/yr for GDGB.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EMLC.L charges 0.30%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLC.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLC.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLC.L показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -17.10%.
EMLC.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -19.64%
- 6 месяцев
- -26.30%
- С начала года
- -17.10%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 1.34% | 17.98% | -2.29% | 10.29% | -9.98% | -9.75% | 2.70% | 9.54% | -8.44% | 2.86% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.10% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.81% |
Correlation
The correlation between EMLC.L and GDGB.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, EMLC.L and GDGB.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
EMLC.L
GDGB.L
Сравнение EMLC.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 2.51 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC.L и GDGB.L
Максимальная просадка EMLC.L за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -50.68% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -38.28% | +32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -38.28% | +29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -46.27% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -38.28% | +36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -17.97% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 16.36% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC.L и GDGB.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) составляет 1.94%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что EMLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 13.16% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 37.78% | -31.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 46.90% | -39.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 36.33% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 34.56% | -25.33% |
Сравнение комиссий EMLC.L и GDGB.L
EMLC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC.L и GDGB.L
Ни EMLC.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC.L and GDGB.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
EMLC.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while GDGB.L is Gold. EMLC.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.30% for EMLC.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLC.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор