PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLB.L с EMLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLB.L с EMLI.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds from PIMCO - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLB.L returned 3.09%/yr vs 3.12%/yr for EMLI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.

Доходность

Сравнение доходности EMLB.L и EMLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMLB.L имеют среднегодовую доходность 3.09%, а акции EMLI.L немного впереди с 3.12%.

EMLB.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.96%
С начала года
2.65%
1 год
8.18%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.92%
10 лет*
3.09%

EMLI.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.95%
С начала года
3.16%
1 год
7.98%
3 года*
5.69%
5 лет*
4.06%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLB.L и EMLI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLB.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.65%17.08%-3.25%13.74%-5.70%-5.53%1.91%13.10%-6.90%12.55%
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		3.16%16.62%-3.24%13.70%-5.63%-5.51%1.91%13.04%-6.89%12.58%

Correlation

The correlation between EMLB.L and EMLI.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between EMLB.L and EMLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EMLB.L:
EMLB.L с MINT.LEMLB.L с MIST.LEMLB.L с QUID.LEMLB.L с CNYB.LEMLB.L с CYGB.LEMLB.L с DRGG.LEMLB.L с IRCP.L
Часто сравнивают с EMLI.L:
EMLI.L с EMDG.LEMLI.L с SEMH.LEMLI.L с DRGN.LEMLI.L с EMGB.LEMLI.L с EMGA.LEMLI.L с LDCU.LEMLI.L с EMLP.L

Доходность на риск

EMLB.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLB.L
Ранг доходности на риск EMLB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLB.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EMLI.L
Ранг доходности на риск EMLI.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLI.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLI.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLI.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLI.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLI.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLB.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLB.LEMLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.24

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.86

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.48

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

4.90

-0.04

EMLB.L vs. EMLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLB.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLI.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLB.L и EMLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLB.L и EMLI.L

Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и EMLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLB.LEMLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-25.82%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-5.66%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.50%

-7.82%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-19.08%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-21.08%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.34%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.31%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLB.L и EMLI.L

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеют волатильность 2.01% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLB.LEMLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.94%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

5.83%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

6.75%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

9.89%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

9.48%

+0.10%

Сравнение комиссий EMLB.L и EMLI.L

EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLB.L и EMLI.L

EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLB.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		6.65%5.81%6.33%5.70%5.21%4.50%3.68%5.24%5.83%5.76%6.69%7.09%

Часто задаваемые вопросы

EMLB.L and EMLI.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.

EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.61% for EMLI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и EMLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор