Сравнение EMLB.L с EMHG.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while EMHG.L tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLB.L returned 3.92%/yr vs 0.45%/yr for EMHG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMHG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и EMHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLB.L торгуется в USD, в то время как EMHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у EMHG.L с доходностью 1.63%.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
EMHG.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLB.L и EMHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -9.33% |
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.63% | 21.96% | 3.55% | 14.71% | -28.49% | -3.39% | 6.66% | 18.35% | -13.18% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and EMHG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between EMLB.L and EMHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. EMHG.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
EMHG.L
Сравнение EMLB.L c EMHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | EMHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.56 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и EMHG.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки EMHG.L в -44.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и EMHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -44.35% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -7.32% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -13.72% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -43.78% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.44% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -13.88% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.25% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и EMHG.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) имеют волатильность 2.01% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.03% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 7.76% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 10.00% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 14.60% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 15.24% | -5.66% |
Сравнение комиссий EMLB.L и EMHG.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMHG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и EMHG.L
EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.19% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% |
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and EMHG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.50% for EMHG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и EMHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор