Сравнение EMIM.L с EMXC.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 8.76%/yr vs 12.73%/yr for EMXC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и EMXC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.90%.
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
EMXC.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 36.90%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 76.11%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и EMXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 0.93% |
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 36.90% | 42.48% | -1.55% | 16.26% | -14.35% | 1.73% | 19.53% | -1.34% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and EMXC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between EMIM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
EMXC.L
Сравнение EMIM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | EMXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.63 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 5.28 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 19.98 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и EMXC.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и EMXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -35.29% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.33% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -18.37% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -27.39% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.64% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.63% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.80% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и EMXC.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 7.03%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 9.63% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 19.08% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 21.45% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.70% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.18% | -2.37% |
Сравнение комиссий EMIM.L и EMXC.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и EMXC.L
Ни EMIM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and EMXC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.15% for EMXC.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и EMXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор