PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIM.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIM.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMIM.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.09%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMIM.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMIM.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMIM.L показывает доходность 24.23%, а EIMI.L немного выше – 24.75%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EMIM.L – 11.09% и акции EIMI.L – 11.09%.

EMIM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.23%
6 месяцев
26.48%
1 год
50.85%
3 года*
20.15%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.09%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIM.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		24.23%23.35%9.18%4.93%-10.17%0.74%14.91%12.69%-9.32%24.72%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.75%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between EMIM.L and EIMI.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between EMIM.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с 5MVL.DE
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

EMIM.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIM.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIM.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.83

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.67

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

16.25

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIM.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIM.L на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIM.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIM.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EMIM.L и EIMI.L

Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIM.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-31.70%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.58%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-15.79%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-22.27%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-26.10%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.29%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-8.72%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.12%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIM.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 7.03%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIM.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.58%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

15.58%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.91%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.61%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.39%

-0.58%

Сравнение комиссий EMIM.L и EIMI.L

И EMIM.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIM.L и EIMI.L

Ни EMIM.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMIM.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMIM.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор