Сравнение EMHG.L с VDET.L
EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMHG.L tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHG.L returned 0.86%/yr vs 2.60%/yr for VDET.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMHG.L charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности EMHG.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMHG.L торгуется в GBP, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHG.L показывает доходность 1.47%, а VDET.L немного ниже – 1.45%.
EMHG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHG.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 13.40% | 5.31% | 8.97% | -19.93% | -2.50% | 3.49% | 13.78% | -3.63% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.45% | 3.74% | 8.26% | 3.95% | -5.21% | -0.83% | 2.96% | 8.82% | 9.49% |
Correlation
The correlation between EMHG.L and VDET.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHG.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
EMHG.L
VDET.L
Сравнение EMHG.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHG.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.62 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.67 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHG.L и VDET.L
Максимальная просадка EMHG.L за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки VDET.L в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHG.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHG.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -15.20% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -4.83% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -8.50% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -11.61% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.72% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.04% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.68% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHG.L и VDET.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что EMHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHG.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.69% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.42% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 6.80% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 8.66% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 9.68% | +0.34% |
Сравнение комиссий EMHG.L и VDET.L
EMHG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHG.L и VDET.L
Дивидендная доходность EMHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности VDET.L в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.72% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMHG.L and VDET.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EMHG.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для EMHG.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор