Сравнение EMHG.L с DRGN.L
EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHG.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 5 years, EMHG.L returned 0.86%/yr vs 2.61%/yr for DRGN.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EMHG.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for DRGN.L.
Доходность
Сравнение доходности EMHG.L и DRGN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMHG.L торгуется в GBP, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMHG.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 3.86%.
EMHG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
DRGN.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHG.L и DRGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 13.40% | 5.31% | 8.97% | -19.93% | -2.50% | 1.29% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 3.86% | -2.03% | 4.94% | -4.54% | 5.84% | 8.22% | -0.58% |
Correlation
The correlation between EMHG.L and DRGN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.16 |
The correlation between EMHG.L and DRGN.L shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHG.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск
EMHG.L
DRGN.L
Сравнение EMHG.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHG.L | DRGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.73 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.61 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHG.L и DRGN.L
Максимальная просадка EMHG.L за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHG.L и DRGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHG.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -16.78% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -3.89% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -9.16% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -16.78% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -6.65% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -7.76% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.19% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHG.L и DRGN.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) имеют волатильность 1.32% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHG.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.28% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.18% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 6.45% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 7.54% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 7.51% | +2.51% |
Сравнение комиссий EMHG.L и DRGN.L
EMHG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHG.L и DRGN.L
Дивидендная доходность EMHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности DRGN.L в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 0.71% | 1.94% | 2.31% | 2.45% | 2.77% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.72% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
EMHG.L and DRGN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for EMHG.L and 0.30% for DRGN.L.
Подберите оптимальное распределение для EMHG.L и DRGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор