Сравнение EMGB.L с XQUA.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 0.97%/yr for XQUA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for XQUA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и XQUA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как XQUA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQUA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XQUA.L с доходностью 1.35%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам EMGB.L и XQUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | -3.39% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 1.32% | 2.93% | 1.34% | 2.14% | -7.98% | -0.52% | 3.82% | 5.83% | -1.05% | -4.28% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and XQUA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between EMGB.L and XQUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. XQUA.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
XQUA.L
Сравнение EMGB.L c XQUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | XQUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.57 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.97 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.38 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и XQUA.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке XQUA.L в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и XQUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -20.61% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -5.80% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -8.41% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -15.01% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -5.45% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -9.02% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.30% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и XQUA.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.26% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.58% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.10% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.86% | -2.53% |
Сравнение комиссий EMGB.L и XQUA.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XQUA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и XQUA.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and XQUA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for XQUA.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.45% for XQUA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и XQUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор