Сравнение EMGB.L с UBXX.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.76% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.14% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -1.40% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and UBXX.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
UBXX.L
Сравнение EMGB.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.61 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.13 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 19.08 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.81 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -16.83% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.93% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -2.59% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -16.83% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.07% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.72% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.42% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и UBXX.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.67% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.32% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 2.85% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.25% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 4.96% | +3.37% |
Сравнение комиссий EMGB.L и UBXX.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и UBXX.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and UBXX.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор