Сравнение EMGB.L с SEMC.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while SEMC.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 4.04%/yr for SEMC.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и SEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как SEMC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SEMC.L с доходностью 2.30%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
SEMC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и SEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | 0.73% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.30% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.58% | 1.54% | -0.46% | 4.45% | 5.08% | -2.48% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and SEMC.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between EMGB.L and SEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
SEMC.L
Сравнение EMGB.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | SEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.69 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.88 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и SEMC.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и SEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -12.52% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -3.43% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -7.69% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -11.89% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.29% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -4.98% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и SEMC.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.50% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.15% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 5.74% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 7.61% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.18% | +0.15% |
Сравнение комиссий EMGB.L и SEMC.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEMC.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и SEMC.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.78% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and SEMC.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.42% for SEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и SEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор