Сравнение EMGB.L с PEMD.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.39%/yr for PEMD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for PEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и PEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как PEMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у PEMD.L с доходностью 1.96%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
PEMD.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и PEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | 0.55% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.96% | 4.77% | 8.05% | 5.06% | -6.65% | -1.65% | 2.16% | 8.95% | 1.13% | -1.10% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and PEMD.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between EMGB.L and PEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. PEMD.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
PEMD.L
Сравнение EMGB.L c PEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | PEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.44 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.14 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.54 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и PEMD.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки PEMD.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и PEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -18.93% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.54% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -9.01% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -13.78% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.21% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.55% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.56% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и PEMD.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.33% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.59% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 7.21% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.98% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 12.31% | -3.98% |
Сравнение комиссий EMGB.L и PEMD.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PEMD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и PEMD.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and PEMD.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.25% for PEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и PEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор