PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGA.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGA.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EMGA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 11.56%/yr for WCOB.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности EMGA.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMGA.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 30.97%.

EMGA.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.91%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—

WCOB.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.15%
С начала года
30.97%
6 месяцев
32.53%
1 год
44.01%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGA.L и WCOB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.79%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%11.71%-2.92%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.97%15.86%2.76%-7.43%12.73%27.42%1.20%7.40%-12.62%

Correlation

The correlation between EMGA.L and WCOB.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.19

The correlation between EMGA.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EMGA.L:
EMGA.L с EMLCEMGA.L с SEML.LEMGA.L с VDEA.LEMGA.L с EMLI.LEMGA.L с SBEM.LEMGA.L с GLDEMGA.L с EIMI.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

EMGA.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGA.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGA.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.60

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.30

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

7.06

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

16.52

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGA.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGA.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа WCOB.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGA.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGA.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.60

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EMGA.L и WCOB.L

Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, примерно равная максимальной просадке WCOB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGA.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-28.21%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.21%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-9.66%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-24.44%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.97%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-10.84%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.66%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGA.L и WCOB.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) составляет 2.63%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGA.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.98%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

15.11%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

16.86%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

15.76%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

16.26%

-6.02%

Сравнение комиссий EMGA.L и WCOB.L

EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGA.L и WCOB.L

Ни EMGA.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMGA.L and WCOB.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.

EMGA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while WCOB.L is Commodities. EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор