Сравнение EMGA.L с VEMT.L
EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 2.32%/yr for VEMT.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VEMT.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGA.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGA.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VEMT.L с доходностью 1.31%.
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGA.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | -2.92% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.31% | 11.92% | 6.28% | 8.89% | -15.33% | -1.46% | 5.67% | 14.07% | 0.46% |
Correlation
The correlation between EMGA.L and VEMT.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGA.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
EMGA.L
VEMT.L
Сравнение EMGA.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGA.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.48 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 9.13 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGA.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMGA.L и VEMT.L
Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGA.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -24.08% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -3.82% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -6.35% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -24.06% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.58% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -5.07% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.04% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGA.L и VEMT.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGA.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.77% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.48% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 5.71% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 8.12% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 8.61% | +1.63% |
Сравнение комиссий EMGA.L и VEMT.L
EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGA.L и VEMT.L
EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
EMGA.L and VEMT.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.25% for VEMT.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор