Сравнение EMES.L с UBXX.L
EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMES.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMES.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMES.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 1.89%.
EMES.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMES.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 1.50% | 13.10% | 5.45% | 9.57% | -18.82% | -2.59% | 5.41% | 15.66% | -0.48% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.89% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -3.62% |
Correlation
The correlation between EMES.L and UBXX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between EMES.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMES.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMES.L
UBXX.L
Сравнение EMES.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMES.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.18 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 3.48 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMES.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.90 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EMES.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMES.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -35.97% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.87% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -9.25% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -35.97% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.90% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.61% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.00% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMES.L и UBXX.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMES.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.13% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 5.90% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 7.76% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 10.76% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 11.14% | -1.90% |
Сравнение комиссий EMES.L и UBXX.L
EMES.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMES.L и UBXX.L
Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5.78% | 5.78% | 5.45% | 5.41% | 5.03% | 3.48% | 3.49% | 4.60% | 0.50% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMES.L and UBXX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMES.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMES.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMES.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор