PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds from BNP Paribas - EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 9.34%/yr vs 12.52%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 16.49%.

EMEH.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
9.77%
С начала года
11.85%
1 год
29.11%
3 года*
12.57%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
12.56%
С начала года
16.49%
1 год
33.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
12.52%
10 лет*
-2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		11.85%25.43%6.61%-12.28%11.18%27.11%-4.38%7.56%-90.10%-88.20%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		16.49%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%5.94%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and GSDE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.83

The correlation between EMEH.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с EUN5.DEGSDE.DE с LYTR.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEH.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.82

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.38

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.84

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

8.43

-2.27

EMEH.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GSDE.DE в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-91.25%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.90%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-15.26%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-29.70%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.89%

-77.41%

-20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.26%

-72.35%

-23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.01%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и GSDE.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.84%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

15.60%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.59%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.90%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24,924.34%

117.87%

+24,806.47%

Сравнение комиссий EMEH.DE и GSDE.DE

И EMEH.DE, и GSDE.DE имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и GSDE.DE

Ни EMEH.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMEH.DE and GSDE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMEH.DE and GSDE.DE have the same expense ratio: 0.39% per year.

EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор