PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both Commodities funds - EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) while EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 11.46%/yr for EXXY.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%1.69%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and EXXY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between EMEH.DE and EXXY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.78

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.28

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.78

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

8.41

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EXXY.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.78

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.02

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-65.58%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.95%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-16.31%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-28.03%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-16.97%

-63.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-40.08%

-41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.03%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) составляет 4.15%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.99%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

16.80%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.98%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.55%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

15.32%

+18.84%

Сравнение комиссий EMEH.DE и EXXY.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и EXXY.DE

Ни EMEH.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and EXXY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMEH.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMEH.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор