Сравнение EMEH.DE с ESEA.DE
EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMEH.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMEH.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
EMEH.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMEH.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEH.DE BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 21.33% | 25.40% | 6.63% | -12.26% | 11.15% | 27.11% | -4.42% | 3.88% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between EMEH.DE and ESEA.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between EMEH.DE and ESEA.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEH.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
EMEH.DE
ESEA.DE
Сравнение EMEH.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEH.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.53 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 12.08 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEH.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.88 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок EMEH.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEH.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -33.64% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.19% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -22.79% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -22.79% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -0.39% | -79.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.38% | -4.87% | -76.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.10% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEH.DE и ESEA.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEH.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.02% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 8.65% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.45% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.91% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.16% | 17.81% | +16.35% |
Сравнение комиссий EMEH.DE и ESEA.DE
EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEH.DE и ESEA.DE
EMEH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEH.DE BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
EMEH.DE and ESEA.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.
EMEH.DE is categorized as Commodities, while ESEA.DE is S&P 500. EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор