PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 14.69%/yr for ESAP.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMEH.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у ESAP.DE с доходностью 11.29%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%1.52%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-14.49%41.14%7.12%3.49%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and ESAP.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.18

The correlation between EMEH.DE and ESAP.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

EMEH.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.03

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.81

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.56

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

12.15

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.84

-1.32

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-33.74%

-58.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.14%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-22.82%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-22.82%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-0.40%

-79.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-4.99%

-76.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.09%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и ESAP.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.01%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

8.64%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.50%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.93%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

17.80%

+16.36%

Сравнение комиссий EMEH.DE и ESAP.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESAP.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и ESAP.DE

Ни EMEH.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and ESAP.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE is categorized as Commodities, while ESAP.DE is S&P 500. EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор