Сравнение EMDZX с IMCDX
EMDZX (PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMDZX charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности EMDZX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMDZX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.91%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDZX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDZX PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 0.68% | 19.52% | -3.79% | 11.51% | -10.60% | -9.69% | 5.01% | 15.09% | -8.29% | 16.28% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between EMDZX and IMCDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDZX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
EMDZX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMDZX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDZX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDZX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDZX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDZX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDZX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | — | — |
Сравнение комиссий EMDZX и IMCDX
EMDZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDZX и IMCDX
Дивидендная доходность EMDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDZX PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 6.45% | 5.93% | 5.58% | 5.11% | 4.11% | 4.55% | 4.64% | 5.46% | 6.31% | 6.00% | 6.19% | 6.92% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
EMDZX and IMCDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMDZX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор