Сравнение EMDIX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EMDIX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDIX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDIX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares | -2.36% | 17.32% | 6.31% | 14.65% | -16.00% | -3.01% | 5.92% | 13.28% | -5.04% | 15.06% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EMDIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.27% против 2.42% соответственно.
EMDIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.27%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDIX и PYELX
EMDIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
EMDIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
EMDIX
PYELX
Сравнение EMDIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDIX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.11 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.22 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.77 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.24 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.45 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.11 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.07 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между EMDIX и PYELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDIX и PYELX
Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDIX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.29% | 2.83% | 3.13% | 5.61% | 2.17% | 3.71% | 2.08% | 4.25% | 7.78% | 3.38% | 4.17% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMDIX и PYELX
Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -56.98% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -50.21% | +44.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -51.98% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.01% | -52.62% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.64% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -16.96% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.54% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDIX и PYELX
Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) составляет 2.79%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.36% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 4.66% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 111.80% | -105.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 50.59% | -44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 36.37% | -29.76% |