PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDIX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		-2.36%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%15.06%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EMDIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.27% против 7.72% соответственно.

EMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.99%
1 год
11.72%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.27%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с QKACXEMDIX с FGSKXEMDIX с AMAPXEMDIX с DBLLXEMDIX с EELDXEMDIX с SVAAXEMDIX с GMOQX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий EMDIX и EIDOX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EMDIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

4.24

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

5.83

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.06

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.21

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

16.91

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

4.24

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.63

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.65

-1.11

Корреляция

Корреляция между EMDIX и EIDOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и EIDOX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.01%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и EIDOX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-19.06%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.56%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-17.42%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-19.06%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.45%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.50%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.89%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и EIDOX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.78%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

2.69%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

3.59%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

4.61%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

4.76%

+1.85%