PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDIX с AGEYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDIX (Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares) and AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDIX tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified while AGEYX tracks the JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDIX returned 4.68%/yr vs 7.90%/yr for AGEYX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDIX charges 0.94%/yr vs 1.14%/yr for AGEYX.

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции EMDIX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 4.68% против 7.90% соответственно.

EMDIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.87%
1 год
15.46%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.64%
10 лет*
4.68%

AGEYX

1 день
0.26%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.24%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDIX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		2.96%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%15.06%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		6.71%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Correlation

The correlation between EMDIX and AGEYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.61

The correlation between EMDIX and AGEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с QKACXEMDIX с EELDXEMDIX с FGSKXEMDIX с QALGXEMDIX с AMAPXEMDIX с GMOQXEMDIX с DBLLX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с AADBXAGEYX с GMOQXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с EADOXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX

Доходность на риск

EMDIX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXAGEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
5.79

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
9.68

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

2.65

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.84

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

30.67

-18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

5.79

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.38

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и AGEYX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и AGEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDIXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-22.24%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.15%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-4.77%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-22.24%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-22.24%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.55%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.70%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и AGEYX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDIXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.85%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.04%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

3.72%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.16%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

4.99%

+1.62%

Сравнение комиссий EMDIX и AGEYX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и AGEYX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AGEYX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.79%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.90%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%

Часто задаваемые вопросы

EMDIX and AGEYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDIX has higher volatility (1.66%) compared to AGEYX (0.85%). In terms of maximum drawdown, EMDIX dropped -27.01% vs AGEYX's -22.24%.

AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDIX и AGEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор