PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDIX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDIX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		-2.36%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%15.06%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции EMDIX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 4.27% против 7.77% соответственно.

EMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.99%
1 год
11.72%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.27%

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с QKACXEMDIX с FGSKXEMDIX с AMAPXEMDIX с DBLLXEMDIX с EELDXEMDIX с SVAAXEMDIX с GMOQX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с GMOQXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий EMDIX и AGEYX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EMDIX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

4.04

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

5.55

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.07

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.43

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

21.89

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

4.04

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.56

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.31

-0.77

Корреляция

Корреляция между EMDIX и AGEYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и AGEYX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.01%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и AGEYX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDIXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-22.24%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-4.14%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-22.24%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-22.24%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.15%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.59%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.84%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и AGEYX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDIXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.71%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

2.84%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

4.64%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.12%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

5.00%

+1.61%