Сравнение EMDG.L с VDEA.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 3.46%/yr for VDEA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDG.L торгуется в GBp, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 1.94%.
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDG.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.94% | 3.51% | 8.21% | 3.90% | -4.90% | -0.81% | -0.25% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and VDEA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between EMDG.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
VDEA.L
Сравнение EMDG.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDG.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.15 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.97 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDG.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и VDEA.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -15.13% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -4.85% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -8.44% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | -11.74% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.54% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.74% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.75% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и VDEA.L
Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.35% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 5.42% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.91% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 8.74% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 9.89% | -2.07% |
Сравнение комиссий EMDG.L и VDEA.L
EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и VDEA.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and VDEA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for EMDG.L.
EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор