PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDG.L с EMIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDG.L с EMIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Legal & General and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 0.89%/yr for EMIG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EMIG.L.

Доходность

Сравнение доходности EMDG.L и EMIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у EMIG.L с доходностью 0.13%.

EMDG.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.38%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.25%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.40%
1 год
7.24%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDG.L и EMIG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		1.60%2.35%10.43%1.99%0.28%0.96%-1.56%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%-0.68%

Correlation

The correlation between EMDG.L and EMIG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between EMDG.L and EMIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EMDG.L:
EMDG.L с TLTEMDG.L с EMLI.LEMDG.L с VEMA.LEMDG.L с ROBG.LEMDG.L с SEMH.LEMDG.L с SSHY.LEMDG.L с JPEE.L
Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с SEMC.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с UBXX.LEMIG.L с DRGN.L

Доходность на риск

EMDG.L vs. EMIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDG.L
Ранг доходности на риск EMDG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDG.L c EMIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDG.LEMIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.83

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.40

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

3.30

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDG.L vs. EMIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDG.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIG.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDG.L и EMIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDG.LEMIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.05

+0.42

Просадки

Сравнение просадок EMDG.L и EMIG.L

Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки EMIG.L в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и EMIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDG.LEMIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-17.02%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-5.03%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-8.09%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.32%

-14.52%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.24%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.25%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.14%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDG.L и EMIG.L

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDG.LEMIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.49%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.31%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.82%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

8.28%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

9.47%

-1.65%

Сравнение комиссий EMDG.L и EMIG.L

EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMIG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDG.L и EMIG.L

Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.33%5.95%5.95%4.65%2.91%1.21%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDG.L and EMIG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.45% for EMIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и EMIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор