PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMD5.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMD5.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMD5.L returned 2.39%/yr vs -20.52%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EMD5.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности EMD5.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMD5.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%.

EMD5.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.53%
С начала года
-0.96%
1 год
3.67%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-11.05%
1 год
-7.24%
3 года*
-23.53%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMD5.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		-0.96%10.15%8.41%7.84%-10.41%-0.28%0.80%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.05%-24.37%-29.54%-26.02%1.59%-36.55%-5.32%

Correlation

The correlation between EMD5.L and DS2P.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EMD5.L:
EMD5.L с CNYB.LEMD5.L с CYGB.LEMD5.L с EMAU.LEMD5.L с EMCA.LEMD5.L с EMHG.LEMD5.L с EMUG.LEMD5.L с AUCO.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

EMD5.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD5.L
Ранг доходности на риск EMD5.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD5.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD5.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD5.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD5.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMD5.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.22

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.08

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.27

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

-0.58

+3.35

EMD5.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD5.L на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD5.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMD5.L и DS2P.L

Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMD5.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-99.69%

+83.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-26.76%

+23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-64.94%

+61.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-76.19%

+60.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-99.67%

+98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-89.77%

+85.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

12.38%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD5.L и DS2P.L

Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) составляет 0.95%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMD5.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

9.17%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

27.31%

-23.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

33.48%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

34.80%

-29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

37.18%

-32.56%

Сравнение комиссий EMD5.L и DS2P.L

EMD5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD5.L и DS2P.L

Ни EMD5.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.00%5.66%6.09%4.60%3.04%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EMD5.L and DS2P.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

EMD5.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while DS2P.L is Leveraged Equities. EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for EMD5.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор