PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCL.NEO с ZWB.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - EMCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, EMCL.NEO returned 48.25% vs 60.37% for ZWB.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 26.39%.

EMCL.NEO

1 день
0.84%
1 месяц
3.55%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
48.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
0.58%
1 месяц
7.23%
С начала года
26.39%
6 месяцев
25.94%
1 год
60.37%
3 года*
29.72%
5 лет*
15.67%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и ZWB.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		28.01%20.46%3.66%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		26.39%34.91%15.08%

Correlation

The correlation between EMCL.NEO and ZWB.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EMCL.NEO и ZWB.TO

Секторы
EMCL.NEO
ZWB.TO

Технологии

40.3%

-

Финансовые услуги

19.8%
100.0%

Промышленность

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Энергетика

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EMCL.NEO
40.3%
ZWB.TO

-

Финансовые услуги

EMCL.NEO
19.8%
ZWB.TO
100.0%

Промышленность

EMCL.NEO
7.8%
ZWB.TO

-

Сырьевые материалы

EMCL.NEO
7.0%
ZWB.TO

-

Коммуникационные услуги

EMCL.NEO
6.5%
ZWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

EMCL.NEO
6.3%
ZWB.TO

-

Энергетика

EMCL.NEO
4.2%
ZWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

EMCL.NEO
2.8%
ZWB.TO

-

Здравоохранение

EMCL.NEO
2.2%
ZWB.TO

-

Коммунальные услуги

EMCL.NEO
2.1%
ZWB.TO

-

Недвижимость

EMCL.NEO
1.1%
ZWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCL.NEOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
5.27

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
7.16

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

7.76

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

34.83

-21.26

EMCL.NEO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и ZWB.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCL.NEOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-39.36%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-7.82%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.54%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.74%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и ZWB.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

3.30%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

9.97%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

11.52%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

12.65%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

15.67%

+7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и ZWB.TO

Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности ZWB.TO в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.11%9.86%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.61%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

EMCL.NEO and ZWB.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCL.NEO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор