PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

EMCL.NEO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%0.25%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 28.41%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с CBIL.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий EMCL.NEO и EMAX.TO

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.04

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.42

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.31

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

3.42

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.04

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и EMAX.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и EMAX.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.

TTM20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и EMAX.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-27.55%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-20.97%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-5.45%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.51%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

8.04%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и EMAX.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

6.10%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

13.25%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

26.45%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.19%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

22.19%

-2.87%