Сравнение EMCL.NEO с AVGY.TO
EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EMCL.NEO returned 53.90% vs 82.43% for AVGY.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMCL.NEO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCL.NEO показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
EMCL.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 27.22% | 17.20% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between EMCL.NEO and AVGY.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCL.NEO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
EMCL.NEO
AVGY.TO
Сравнение EMCL.NEO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCL.NEO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.91 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 6.72 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCL.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.76 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.83 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EMCL.NEO и AVGY.TO
Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCL.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -28.78% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -28.50% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -12.41% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.44% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 12.31% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCL.NEO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) составляет 7.86%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCL.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 18.51% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 35.65% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 47.07% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 52.24% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 52.24% | -33.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCL.NEO и AVGY.TO
Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.17% | 11.76% | 7.24% |
Часто задаваемые вопросы
EMCL.NEO and AVGY.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор