Сравнение EMCC.NEO с HBNK.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - EMCC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 41.49% vs 63.39% for HBNK.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCC.NEO показывает доходность 21.14%, а HBNK.TO немного выше – 21.25%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.14% | 19.12% | 4.94% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 43.71% | 18.58% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and HBNK.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
HBNK.TO
Сравнение EMCC.NEO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 7.52 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 32.68 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 4.98 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.72 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и HBNK.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, примерно равная максимальной просадке HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -14.78% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.48% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.33% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.32% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.95% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и HBNK.TO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.30% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 11.33% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.80% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.75% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.75% | +3.07% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и HBNK.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и HBNK.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности HBNK.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.44% | 9.48% | 5.86% | 0.00% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and HBNK.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.
EMCC.NEO is categorized as Derivative Income, while HBNK.TO is Financials Equities. EMCC.NEO tracks MSCI Emerging Markets Index, while HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор