PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCC.NEO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCC.NEO с GLCC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X. EMCC.NEO is passively managed, while GLCC.TO is actively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 43.26% vs 63.73% for GLCC.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMCC.NEO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 1.66%.

EMCC.NEO

1 день
-0.56%
1 месяц
9.37%
С начала года
21.82%
6 месяцев
22.45%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
2.12%
1 месяц
3.66%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.30%
1 год
63.73%
3 года*
41.85%
5 лет*
21.81%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		21.82%19.12%4.94%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		1.66%137.43%0.18%

Correlation

The correlation between EMCC.NEO and GLCC.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMCC.NEO:
EMCC.NEO с ECHI.TOEMCC.NEO с ENCC.TOEMCC.NEO с EQLI.TOEMCC.NEO с CRCY.TOEMCC.NEO с HUTE.TOEMCC.NEO с NXF.TOEMCC.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE

Доходность на риск

EMCC.NEO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCC.NEO
Ранг доходности на риск EMCC.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCC.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCC.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCC.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCC.NEO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCC.NEOGLCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.54

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.93

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.22

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

5.97

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCC.NEO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCC.NEO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCC.NEO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCC.NEOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.54

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.00

+1.46

Просадки

Сравнение просадок EMCC.NEO и GLCC.TO

Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и GLCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCC.NEOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-71.12%

+56.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-28.86%

+17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-21.81%

+21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-34.43%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

10.70%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCC.NEO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) составляет 5.96%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCC.NEOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

15.10%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

34.13%

-19.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

41.73%

-25.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

31.95%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

31.95%

-16.12%

Сравнение комиссий EMCC.NEO и GLCC.TO

EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCC.NEO и GLCC.TO

Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		8.39%9.48%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.51%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Часто задаваемые вопросы

EMCC.NEO and GLCC.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.

Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.79% for GLCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и GLCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор