Сравнение EMCC.NEO с CNQE.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. EMCC.NEO is passively managed, while CNQE.TO is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.14% | 8.21% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and CNQE.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
CNQE.TO
Сравнение EMCC.NEO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.45 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и CNQE.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -18.22% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -6.40% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.14% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 33.04% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 33.04% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 33.04% | -17.22% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и CNQE.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и CNQE.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.44% | 9.48% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and CNQE.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.
They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор