Сравнение EMCC.NEO с CHPS.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - EMCC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 41.49% vs 128.24% for CHPS.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.14% | 19.12% | 4.94% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | -2.81% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and CHPS.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.67 |
The correlation between EMCC.NEO and CHPS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
CHPS.TO
Сравнение EMCC.NEO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 9.66 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 29.14 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 4.09 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.89 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и CHPS.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -48.16% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.35% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.89% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -13.89% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.42% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) составляет 5.92%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.72% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 24.91% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 31.52% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 33.79% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 33.79% | -17.97% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и CHPS.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и CHPS.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.44% | 9.48% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and CHPS.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.
EMCC.NEO is categorized as Derivative Income, while CHPS.TO is Semiconductors. EMCC.NEO tracks MSCI Emerging Markets Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор