PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

EMAX.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-4.67%13.10%30.66%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -4.67%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
2.65%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и QQCL.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.18

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

4.61

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.03

-0.22

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и QQCL.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности QQCL.TO в 14.48%

TTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.48%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-25.63%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-16.21%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-8.32%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.48%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

4.04%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.86%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.95%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

24.34%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

20.61%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.61%

+1.53%