Сравнение EMAX.TO с GOGY.TO
EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while GOGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs 123.99% for GOGY.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GOGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMAX.TO и GOGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у GOGY.TO с доходностью 14.33%.
EMAX.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 30.76%
- 6 месяцев
- 24.14%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOGY.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 123.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAX.TO и GOGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 30.76% | 7.69% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 14.33% | 80.98% |
Correlation
The correlation between EMAX.TO and GOGY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.06 |
The correlation between EMAX.TO and GOGY.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAX.TO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск
EMAX.TO
GOGY.TO
Сравнение EMAX.TO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAX.TO | GOGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 6.19 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 22.77 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAX.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 4.08 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.31 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок EMAX.TO и GOGY.TO
Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и GOGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAX.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -20.87% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -20.14% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -10.57% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.07% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 5.47% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAX.TO и GOGY.TO
Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 7.47%, в то время как у Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAX.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.16% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 21.42% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 30.67% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 34.61% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 34.61% | -12.20% |
Сравнение комиссий EMAX.TO и GOGY.TO
EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GOGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAX.TO и GOGY.TO
Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности GOGY.TO в 12.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.25% | 13.44% | 12.31% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.78% | 8.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMAX.TO and GOGY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.
EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while GOGY.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.40% for GOGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и GOGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор