Сравнение EMAU.L с UBXX.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 8.72%/yr for UBXX.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAU.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAU.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.23%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.23% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -2.88% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and UBXX.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
UBXX.L
Сравнение EMAU.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.25 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 3.47 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -35.97% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -5.87% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -8.71% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.58% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -10.47% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.11% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и UBXX.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) составляет 0.85%, в то время как у UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что EMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.72% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 5.98% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 7.74% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 10.77% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 11.08% | -5.50% |
Сравнение комиссий EMAU.L и UBXX.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и UBXX.L
EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and UBXX.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор