Сравнение EMAU.L с EMDH.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from L&G tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 5.02%/yr for EMDH.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for EMDH.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и EMDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAU.L торгуется в USD, в то время как EMDH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAU.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у EMDH.L с доходностью -4.45%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDH.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и EMDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | 0.12% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -4.45% | 15.91% | 3.62% | 11.31% | -21.80% | 2.62% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and EMDH.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between EMAU.L and EMDH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. EMDH.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
EMDH.L
Сравнение EMAU.L c EMDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | EMDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.07 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | -0.18 | +9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и EMDH.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки EMDH.L в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и EMDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | EMDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -33.95% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -6.39% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -10.49% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.05% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -11.36% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.60% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и EMDH.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) составляет 0.85%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | EMDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 4.06% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 7.09% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 9.25% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 11.71% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 11.71% | -6.13% |
Сравнение комиссий EMAU.L и EMDH.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMDH.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и EMDH.L
EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.03% | 5.29% | 4.90% | 4.53% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and EMDH.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EMDH.L.
Both ETFs track J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.38% for EMDH.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и EMDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор