Сравнение EMAG.L с UBXX.L
EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAG.L returned 5.31%/yr vs 7.59%/yr for UBXX.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EMAG.L charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAG.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.28%.
EMAG.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAG.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.97% | 0.75% | 7.46% | 0.98% | -0.82% | 1.27% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.28% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -1.37% |
Correlation
The correlation between EMAG.L and UBXX.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAG.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMAG.L
UBXX.L
Сравнение EMAG.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAG.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.65 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 16.73 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAG.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAG.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -16.83% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -1.93% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -2.59% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.18% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.66% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.42% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAG.L и UBXX.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAG.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.49% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 2.34% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 2.87% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 4.25% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 4.93% | +2.92% |
Сравнение комиссий EMAG.L и UBXX.L
EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAG.L и UBXX.L
EMAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMAG.L and UBXX.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор