PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMAG.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMAG.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.28%.


EMAG.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
0.08%
С начала года
0.97%
1 год
4.65%
3 года*
5.31%
5 лет*
10 лет*

UBXX.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
1.71%
С начала года
2.28%
1 год
7.09%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAG.L и UBXX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EMAG.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.97%0.75%7.46%0.98%-0.82%1.27%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
2.28%9.71%7.01%7.14%-11.07%-1.37%

Correlation

The correlation between EMAG.L and UBXX.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EMAG.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMAG.L
Ранг доходности на риск EMAG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAG.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAG.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMAG.LUBXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.65

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

16.73

-13.92

EMAG.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAG.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа UBXX.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAG.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMAG.L и UBXX.L

Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и UBXX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMAG.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.32%

-16.83%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-1.93%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-2.59%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.18%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.66%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.42%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAG.L и UBXX.L

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMAG.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.49%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

2.34%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

2.87%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

4.25%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

4.93%

+2.92%

Сравнение комиссий EMAG.L и UBXX.L

EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAG.L и UBXX.L

EMAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMAG.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
6.46%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы


EMAG.L and UBXX.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMAG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMAG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.

EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.47% for UBXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и UBXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор