Сравнение EMAG.L с EMCA.L
EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAG.L returned 5.31%/yr vs 5.71%/yr for EMCA.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAG.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAG.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAG.L торгуется в GBp, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.
EMAG.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAG.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.97% | 0.75% | 7.46% | 0.98% | -0.82% | 1.27% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 0.87% | 8.06% | 2.56% | -1.64% | 0.55% |
Correlation
The correlation between EMAG.L and EMCA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between EMAG.L and EMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAG.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
EMAG.L
EMCA.L
Сравнение EMAG.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAG.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.11 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAG.L и EMCA.L
Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAG.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -16.51% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.84% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -8.21% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.55% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.02% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.70% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAG.L и EMCA.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) имеют волатильность 1.96% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAG.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.06% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.59% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.99% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 8.46% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 10.82% | -2.97% |
Сравнение комиссий EMAG.L и EMCA.L
EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAG.L и EMCA.L
Ни EMAG.L, ни EMCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAG.L and EMCA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.
EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.50% for EMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор