Сравнение EMAD.L с SPY5.L
EMAD.L (State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - EMAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMAD.L returned 9.49%/yr vs 14.54%/yr for SPY5.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAD.L charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAD.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAD.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции EMAD.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 9.49% против 14.54% соответственно.
EMAD.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.49%
SPY5.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам EMAD.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 18.88% | 32.13% | 11.12% | 6.54% | -21.75% | -6.15% | 28.24% | 16.78% | -14.40% | 42.49% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.93% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
Correlation
The correlation between EMAD.L and SPY5.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between EMAD.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAD.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
EMAD.L
SPY5.L
Сравнение EMAD.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAD.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.43 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 9.83 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAD.L и SPY5.L
Максимальная просадка EMAD.L за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAD.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAD.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -33.89% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -8.18% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -18.36% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -24.37% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.17% | -33.89% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -1.79% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -3.70% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.02% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAD.L и SPY5.L
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAD.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 3.07% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 9.32% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 12.06% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.00% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.20% | +3.96% |
Сравнение комиссий EMAD.L и SPY5.L
EMAD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAD.L и SPY5.L
EMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EMAD.L and SPY5.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for EMAD.L.
EMAD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while SPY5.L is S&P 500. EMAD.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while SPY5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for EMAD.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAD.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор